PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOYAX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOYAX
Boyar Value Fund		-2.33%12.41%11.40%14.14%-20.14%18.62%4.21%19.20%-7.52%15.97%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 6.53% против 9.60% соответственно.

BOYAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.85%
3 года*
10.35%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.53%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyar Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с SPYBOYAX с FLCOXBOYAX с ACTIXBOYAX с FBLEXBOYAX с PSECXBOYAX с TILVX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий BOYAX и AUXFX

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

BOYAX
Boyar Value Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

BOYAX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOYAXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.00

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.62

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

6.96

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOYAXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Корреляция

Корреляция между BOYAX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и AUXFX

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.64%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и AUXFX

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOYAXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-39.82%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-8.19%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-15.73%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-33.69%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-3.90%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-4.44%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.90%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и AUXFX

Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOYAXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.37%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

6.55%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

12.14%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

12.22%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.20%

+1.19%