PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с CUSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с CUSD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD).

BOXX и CUSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXX и CUSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXX и CUSD

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.01%4.37%5.16%5.04%0.07%
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		2.84%5.02%4.57%6.05%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 2.84%.

BOXX

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.26%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

CUSD

1 день
1.45%
1 месяц
1.66%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.41%
3 года*
5.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с CUSD:
CUSD с VBILCUSD с CSHICUSD с BUXXCUSD с JPSTCUSD с WEEKCUSD с BAMUCUSD с CGUI

Сравнение комиссий BOXX и CUSD

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.

CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

BOXX vs. CUSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CUSD
Ранг доходности на риск CUSD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c CUSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXCUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.93

0.50

+12.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

37.05

0.84

+36.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.28

1.14

+8.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

62.06

1.18

+60.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

562.76

3.41

+559.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. CUSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.93, что выше коэффициента Шарпа CUSD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и CUSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXCUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93

0.50

+12.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.99

0.78

+12.21

Корреляция

Корреляция между BOXX и CUSD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и CUSD

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CUSD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%.

TTM2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		13.66%14.05%7.10%3.62%1.14%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и CUSD

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CUSD.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXXCUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-5.42%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-5.42%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.39%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.41%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.88%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и CUSD

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXXCUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

4.21%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

9.57%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

12.98%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

6.57%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

6.57%

-6.20%