Сравнение BOXX с CSHP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOXX показывает доходность 0.96%, а CSHP немного выше – 0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSHP равному 10.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BOXX и CSHP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CSHP.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) имеют волатильность 0.15% и 0.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.