Сравнение CSHP с VBIL
CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. CSHP is actively managed, while VBIL is passively managed. Over the past year, CSHP returned 3.94% vs 3.93% for VBIL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности CSHP и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHP показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.51%.
CSHP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHP и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.62% | 3.58% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.51% | 3.71% |
Correlation
The correlation between CSHP and VBIL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHP vs. VBIL — Ранг доходности на риск
CSHP
VBIL
Сравнение CSHP c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHP | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.26 | 21.07 | -13.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 65.45 | 42.54 | +22.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 428.15 | 531.60 | -103.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHP | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82 | 15.14 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.70 | 13.45 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок CSHP и VBIL
Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHP | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -0.09% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -0.09% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHP и VBIL
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CSHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHP | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.06% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 0.16% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.26% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.30% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.30% | +0.10% |
Сравнение комиссий CSHP и VBIL
CSHP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHP и VBIL
Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSHP and VBIL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHP has higher volatility (0.08%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.08% vs VBIL's -0.09%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs 3.93% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.65% for VBIL.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.07% for VBIL.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.14 vs 11.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHP и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор