Сравнение BOXA с VTG
BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BOXA is actively managed, while VTG is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности BOXA и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью 0.01%.
BOXA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXA и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.06% | 2.77% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between BOXA and VTG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXA vs. VTG — Ранг доходности на риск
BOXA
VTG
Сравнение BOXA c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXA | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BOXA и VTG
Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -2.89% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.78% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.74% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.51% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.51% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.51% | +0.64% |
Сравнение комиссий BOXA и VTG
BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и VTG
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BOXA and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.
VTG has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.13% for BOXA.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для BOXA и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор