Сравнение BOXA с VGVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).
BOXA и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BOXA и VGVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXA и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.12% | 2.77% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.03% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.03%.
BOXA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXA и VGVT
BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BOXA vs. VGVT — Ранг доходности на риск
BOXA
VGVT
Сравнение BOXA c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXA | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXA | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.40 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BOXA и VGVT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и VGVT
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VGVT в 3.29%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.29% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок BOXA и VGVT
Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и VGVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXA | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -2.42% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.83% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.43% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и VGVT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXA | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.26% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 3.26% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 3.26% | +0.92% |