PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с UTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOUT с UTRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index, while UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOUT charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for UTRN.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и UTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOUT и UTRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.26%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%

Correlation

The correlation between BOUT and UTRN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.56

The correlation between BOUT and UTRN shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOUT и UTRN

Секторы
BOUT
UTRN

Технологии

28.4%
31.9%

Финансовые услуги

22.9%
36.4%

Сырьевые материалы

9.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Промышленность

9.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.9%

Коммунальные услуги

7.0%

-

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

3.1%
4.1%

Здравоохранение

2.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.0%

Технологии

BOUT
28.4%
UTRN
31.9%

Финансовые услуги

BOUT
22.9%
UTRN
36.4%

Сырьевые материалы

BOUT
9.9%
UTRN
7.9%

Потребительский защитный сектор

BOUT
9.7%
UTRN

-

Промышленность

BOUT
9.7%
UTRN
4.0%

Потребительский циклический сектор

BOUT
8.5%
UTRN
3.9%

Коммунальные услуги

BOUT
7.0%
UTRN

-

Недвижимость

BOUT
3.5%
UTRN

-

Энергетика

BOUT
3.1%
UTRN
4.1%

Здравоохранение

BOUT
2.6%
UTRN
3.8%

Коммуникационные услуги

BOUT
2.0%
UTRN
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ
Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO

Доходность на риск

BOUT vs. UTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UTRN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c UTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOUTUTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOUT vs. UTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOUTUTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

—

—

Просадки

Сравнение просадок BOUT и UTRN

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOUTUTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и UTRN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOUTUTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

—

—

Сравнение комиссий BOUT и UTRN

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UTRN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и UTRN

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как UTRN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

BOUT and UTRN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for UTRN.

BOUT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while UTRN is Large Cap Blend Equities. BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index, while UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. They also come from different issuers: Innovator and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.80% for BOUT and 0.75% for UTRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOUT и UTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор