Сравнение BOUT с TPLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).
BOUT и TPLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и TPLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и TPLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 2.44% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 2.36% | 7.08% | 13.10% | 15.17% | -12.58% | 26.34% | 14.55% | 9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 2.36%.
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
TPLC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и TPLC
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.
Доходность на риск
BOUT vs. TPLC — Ранг доходности на риск
BOUT
TPLC
Сравнение BOUT c TPLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | TPLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.99 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.89 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 3.99 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и TPLC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и TPLC
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности TPLC в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.89% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и TPLC
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, примерно равная максимальной просадке TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и TPLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -38.02% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -12.42% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -21.63% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.76% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -5.38% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.76% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и TPLC
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 4.44% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 8.79% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 16.90% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.16% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 20.06% | +2.90% |