Сравнение BOUT с ARKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
BOUT и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BOUT и ARKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | -17.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и ARKW
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.
Доходность на риск
BOUT vs. ARKW — Ранг доходности на риск
BOUT
ARKW
Сравнение BOUT c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 2.01 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и ARKW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и ARKW
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ARKW в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и ARKW
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и ARKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -80.52% | +43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -36.21% | +22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -77.36% | +49.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -34.20% | +28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -23.98% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 14.98% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и ARKW
Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 7.26%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 11.70% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 25.81% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 37.79% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 43.68% | -24.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 37.55% | -14.59% |