PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOTZ с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с TCAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Artificial Intelligence funds. BOTZ is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, BOTZ returned 10.46% vs 89.45% for TCAI. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.

BOTZ

1 день
0.57%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
1.94%
С начала года
3.00%
1 год
10.46%
3 года*
10.98%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%

TCAI

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
44.60%
С начала года
60.86%
1 год
89.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
88.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
$31.23M$29.71M$36.79M

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF
$4.27M$5.30M$6.63M

Сравнение доходности по годам BOTZ и TCAI

2026 (YTD)2025
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		3.00%7.11%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		60.86%17.27%

Correlation

The correlation between BOTZ and TCAI is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.65

The correlation between BOTZ and TCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и TCAI

Секторы
BOTZ
TCAI

Промышленность

50.8%
30.5%

Технологии

30.8%
44.4%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.2%

Финансовые услуги

0.9%
7.2%

Энергетика

0.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
9.8%

Недвижимость

-

0.6%

Промышленность

BOTZ
50.8%
TCAI
30.5%

Технологии

BOTZ
30.8%
TCAI
44.4%

Здравоохранение

BOTZ
8.0%
TCAI

-

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.2%
TCAI
2.1%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.2%
TCAI
2.2%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
TCAI
7.2%

Энергетика

BOTZ
0.5%
TCAI
3.9%

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
TCAI

-

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
TCAI

-

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
TCAI
9.8%

Недвижимость

BOTZ

-

TCAI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

BOTZ vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг доходности на риск TCAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BOTZ c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTZTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.16

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.54

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.12

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

12.13

-10.77

BOTZ vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TCAI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и TCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и TCAI

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-28.82%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-28.82%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-18.06%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-4.87%

-13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

7.40%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и TCAI

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.41%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

19.03%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

35.70%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

41.68%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

41.68%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

41.68%

-15.78%

Сравнение комиссий BOTZ и TCAI

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и TCAI

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.47%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and TCAI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAI has higher volatility (19.03%) compared to BOTZ (8.41%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs TCAI's -28.82%.

On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 10.46% for BOTZ. On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Global X and Tortoise. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.65% for TCAI.

TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор