Сравнение BOTZ с SYM
BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while SYM (Symbotic Inc) is a stock. Over the past 5 years, BOTZ returned 2.40%/yr vs 34.75%/yr for SYM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOTZ и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTZ показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -25.50%.
BOTZ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -15.22%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 34.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTZ и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 5.77% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 11.22% |
SYM Symbotic Inc | -25.50% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -2.44% |
Correlation
The correlation between BOTZ and SYM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between BOTZ and SYM shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTZ vs. SYM — Ранг доходности на риск
BOTZ
SYM
Сравнение BOTZ c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTZ | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 1.76 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTZ | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.54 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BOTZ и SYM
Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTZ | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -72.46% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -49.58% | +30.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -72.46% | +43.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -72.46% | +16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -49.22% | +41.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -28.06% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 27.77% | -22.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTZ и SYM
Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 9.09%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 19.84%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTZ | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 19.84% | -10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 44.48% | -25.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 90.89% | -66.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 104.14% | -77.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 101.67% | -75.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTZ и SYM
Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SYM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.62% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTZ and SYM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (19.84%) compared to BOTZ (9.09%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs SYM's -72.46%.
BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTZ и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор