PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с LITE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while LITE (Lumentum Holdings Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BOTZ returned 2.40%/yr vs 62.02%/yr for LITE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 142.93%.

BOTZ

1 день
0.90%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.32%
1 год
22.87%
3 года*
10.96%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

LITE

1 день
3.68%
1 месяц
-0.93%
С начала года
142.93%
6 месяцев
161.38%
1 год
999.19%
3 года*
159.80%
5 лет*
62.02%
10 лет*
43.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		5.77%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		142.93%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between BOTZ and LITE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.50

Over the past year, the correlation between BOTZ and LITE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с GE

Доходность на риск

BOTZ vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
11.76

-10.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
5.52

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.73

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

35.18

-33.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

134.51

-130.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 11.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

11.76

-10.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.04

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и LITE

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-66.89%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-28.70%

+9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-50.63%

+21.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-66.48%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-14.97%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-23.16%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

7.49%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и LITE

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 9.09%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 31.18%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

31.18%

-22.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

69.07%

-50.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

86.01%

-61.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

59.79%

-32.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

56.55%

-30.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и LITE

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.62%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and LITE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (31.18%) compared to BOTZ (9.09%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.76 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор