Сравнение BOTZ с LIT
BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while LIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 1.51%/yr vs 4.01%/yr for LIT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for LIT.
Доходность
Сравнение доходности BOTZ и LIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTZ показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 27.00%.
BOTZ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
LIT
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 27.00%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- 124.44%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам BOTZ и LIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 2.46% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 27.00% | 60.05% | -19.19% | -12.18% | -29.91% | 36.74% | 127.88% | 3.27% | -28.63% | 64.19% |
Correlation
The correlation between BOTZ and LIT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between BOTZ and LIT shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BOTZ и LIT
Секторы
BOTZ
LIT
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
BOTZ
LIT
Технологии
BOTZ
LIT
Здравоохранение
BOTZ
LIT
-
Потребительский циклический сектор
BOTZ
LIT
Коммуникационные услуги
BOTZ
LIT
-
Финансовые услуги
BOTZ
LIT
-
Энергетика
BOTZ
LIT
-
Потребительский защитный сектор
BOTZ
LIT
-
Сырьевые материалы
BOTZ
LIT
Коммунальные услуги
BOTZ
LIT
-
Недвижимость
BOTZ
-
LIT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTZ vs. LIT — Ранг доходности на риск
BOTZ
LIT
Сравнение BOTZ c LIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTZ | LIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 7.36 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 27.27 | -24.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTZ и LIT
Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и LIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTZ | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -65.91% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -16.46% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -53.01% | +23.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -65.91% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -11.21% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -33.59% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.45% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTZ и LIT
Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.89%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTZ | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 11.56% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 23.80% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 33.94% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 32.04% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 30.77% | -4.98% |
Сравнение комиссий BOTZ и LIT
BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTZ и LIT
Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности LIT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.64% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.38% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BOTZ and LIT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIT has higher volatility (11.56%) compared to BOTZ (8.89%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs LIT's -65.91%.
On 5-year performance, LIT leads with 4.01% vs 1.51% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LIT has performed better with a 4.01% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.38% for LIT.
BOTZ is categorized as Robotics, while LIT is Lithium & Battery Metals. BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.75% for LIT.
LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTZ и LIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор