PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с BOTG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с BOTG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L).

BOTZ и BOTG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. BOTG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и BOTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTZ и BOTG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%-6.38%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		-5.93%13.42%13.06%39.60%-42.85%-6.14%
Разные валюты инструментов

BOTZ торгуется в USD, в то время как BOTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у BOTG.L с доходностью -5.93%.

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

BOTG.L

1 день
4.68%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-2.86%
1 год
20.69%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с RBTX.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с FUQA.LBOTG.L с QTUMBOTG.L с SMGB.LBOTG.L с FGQD.LBOTG.L с XLKQ.L

Сравнение комиссий BOTZ и BOTG.L

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BOTG.L в 0.50%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

BOTZ vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZBOTG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.57

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.05

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

3.54

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. BOTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTG.L равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и BOTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZBOTG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.08

+0.46

Корреляция

Корреляция между BOTZ и BOTG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и BOTG.L

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности BOTG.L в 0.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.26%0.27%0.24%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и BOTG.L

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке BOTG.L в -53.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и BOTG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTZBOTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-43.70%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-17.19%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-11.75%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-19.84%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.84%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и BOTG.L

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.79%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTZBOTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

9.33%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

17.37%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

36.35%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

29.84%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

29.84%

-4.16%