PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 82.16% vs 110.88% for AGMI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

BOTT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.64%
6 месяцев
33.12%
1 год
82.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и AGMI

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		24.64%55.56%6.10%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between BOTT and AGMI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов BOTT и AGMI

Секторы
BOTT
AGMI

Промышленность

41.2%

-

Технологии

17.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Промышленность

BOTT
41.2%
AGMI

-

Технологии

BOTT
17.9%
AGMI
0.0%

Потребительский циклический сектор

BOTT
12.3%
AGMI

-

Сырьевые материалы

BOTT

-

AGMI
100.0%

Коммуникационные услуги

BOTT

-

AGMI

-

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

AGMI

-

Энергетика

BOTT

-

AGMI

-

Здравоохранение

BOTT

-

AGMI

-

Недвижимость

BOTT

-

AGMI

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

AGMI

-

Финансовые услуги

BOTT
-0.0%
AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

BOTT vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.28

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.49

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.35

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

9.00

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGMI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.57

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BOTT и AGMI

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-33.26%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-33.26%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-22.10%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-9.17%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

12.37%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и AGMI

Текущая волатильность для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) составляет 10.94%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

17.61%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

40.96%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

48.94%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

43.99%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

43.99%

-10.69%

Сравнение комиссий BOTT и AGMI

И BOTT, и AGMI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и AGMI

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AGMI в 4.10%

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and AGMI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to BOTT (10.94%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 82.16% for BOTT. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 82.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT and AGMI have the same expense ratio: 0.35% per year.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.11% for BOTT.

BOTT is categorized as Robotics, while AGMI is Silver. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор