Сравнение BOSVX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSVX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSVX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.69% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSVX показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции BOSVX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 10.82% против 6.76% соответственно.
BOSVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.82%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSVX и NSDVX
BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
BOSVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
BOSVX
NSDVX
Сравнение BOSVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSVX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.58 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.96 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.95 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 2.29 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.58 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BOSVX и NSDVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSVX и NSDVX
Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 9.19% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок BOSVX и NSDVX
Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.14% | -38.64% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -10.48% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -22.58% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -38.64% | -18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -4.78% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -6.62% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.33% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSVX и NSDVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.22% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 10.13% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 17.07% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.17% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 17.66% | +7.39% |