PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с SSLCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		0.38%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 9.28% против 9.91% соответственно.

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%

SSLCX

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-2.12%
1 год
8.58%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMXSSLCX с WESCX

Сравнение комиссий BOSOX и SSLCX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSLCX в 0.95%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.50

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.81

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.62

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

2.03

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SSLCX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.50

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между BOSOX и SSLCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и SSLCX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SSLCX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.20%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и SSLCX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-63.14%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-10.06%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-22.57%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-48.07%

+11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-5.55%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-11.38%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.09%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и SSLCX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.10%, в то время как у DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.67%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.01%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

17.54%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

17.64%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

21.06%

-1.50%