PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с GMRAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-1.45%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		1.37%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции GMRAX немного отстают с 9.43%.

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.12%
1 год
-2.12%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.58%

GMRAX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.59%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.63%
1 год
23.84%
3 года*
12.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GMXAXGMRAX с GBIAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NDMAX

Сравнение комиссий BOSOX и GMRAX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXGMRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.12

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.67

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.86

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

6.89

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GMRAX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.12

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между BOSOX и GMRAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и GMRAX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности GMRAX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.47%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.46%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и GMRAX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и GMRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-59.36%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-11.06%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-32.00%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-41.78%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-7.43%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-12.67%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.77%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и GMRAX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.78%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.39%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

14.56%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

23.32%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

22.65%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

23.50%

-3.94%