Сравнение BOSOX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.62% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и AZBIX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
BOSOX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
BOSOX
AZBIX
Сравнение BOSOX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.11 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.66 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.85 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.82 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.11 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и AZBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и AZBIX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и AZBIX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -40.80% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -11.76% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -29.85% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -40.80% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -5.35% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -7.80% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.19% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и AZBIX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.23% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 13.00% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 19.97% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 20.54% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 21.31% | -1.75% |