PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BORAX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BORAX с SWRSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BORAX (CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, BORAX returned 0.73%/yr vs 1.09%/yr for SWRSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BORAX charges 1.48%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности BORAX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BORAX показывает доходность 1.47%, а SWRSX немного выше – 1.52%.

BORAX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

SWRSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.88%
3 года*
3.95%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BORAX и SWRSX

2026 (YTD)20252024202320222021
BORAX
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option		1.47%6.40%1.30%3.58%-11.83%3.96%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.52%6.84%1.95%3.80%-12.01%4.69%

Correlation

The correlation between BORAX and SWRSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.89

The correlation between BORAX and SWRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с BORAX:
BORAX с IBRIXBORAX с FSPWXBORAX с DFAAXBORAX с VTAPXBORAX с ECATBORAX с VTSPXBORAX с WFSPX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

BORAX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BORAX
Ранг доходности на риск BORAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BORAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BORAX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BORAXSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.46

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.23

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.46

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

7.47

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BORAX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BORAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRSX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BORAX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BORAXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.18

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.57

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BORAX и SWRSX

Максимальная просадка BORAX за все время составила -14.39%, примерно равная максимальной просадке SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORAX и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BORAXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-14.29%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-1.90%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-4.46%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-14.29%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.29%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-3.72%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.63%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BORAX и SWRSX

CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что BORAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BORAXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.86%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.18%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

3.24%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

6.03%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

5.37%

+0.83%

Сравнение комиссий BORAX и SWRSX

BORAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BORAX и SWRSX

BORAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BORAX
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.79%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BORAX and SWRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BORAX has higher volatility (1.03%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, BORAX dropped -14.39% vs SWRSX's -14.29%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BORAX и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор