PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOPIX с STMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOPIX с STMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOPIX (Sterling Capital Special Opportunities Fund) and STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) are both mutual funds - BOPIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while STMDX is a REIT fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, BOPIX returned 13.50%/yr vs 6.61%/yr for STMDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOPIX charges 0.87%/yr vs 0.82%/yr for STMDX.

Доходность

Сравнение доходности BOPIX и STMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOPIX показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у STMDX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции BOPIX превзошли акции STMDX по среднегодовой доходности: 13.50% против 6.61% соответственно.

BOPIX

1 день
1.05%
1 месяц
8.46%
С начала года
12.93%
6 месяцев
12.50%
1 год
31.69%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.42%
10 лет*
13.50%

STMDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.96%
6 месяцев
8.18%
1 год
8.54%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.71%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOPIX и STMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		12.93%13.38%21.00%25.16%-20.04%27.75%13.46%35.34%-4.54%19.63%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		8.96%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%

Correlation

The correlation between BOPIX and STMDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2003 г.

0.61

Over the past year, the correlation between BOPIX and STMDX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Special Opportunities Fund

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Часто сравнивают с BOPIX:
BOPIX с VOOBOPIX с BIBTXBOPIX с BUSIXBOPIX с SCCPXBOPIX с BBNTXBOPIX с STRGXBOPIX с STSCX
Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BBNTXSTMDX с SCSPXSTMDX с BIBTXSTMDX с BUSIXSTMDX с FIRIXSTMDX с STSCX

Доходность на риск

BOPIX vs. STMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOPIX
Ранг доходности на риск BOPIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOPIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOPIX c STMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOPIXSTMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.64

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
0.94

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.06

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

2.97

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOPIX vs. STMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOPIX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа STMDX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOPIX и STMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOPIXSTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.64

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.15

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BOPIX и STMDX

Максимальная просадка BOPIX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOPIX и STMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOPIXSTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-65.12%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-7.70%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-16.98%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-33.43%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-40.52%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.61%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-10.09%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.75%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BOPIX и STMDX

Текущая волатильность для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) составляет 3.44%, в то время как у Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOPIXSTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.79%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.19%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

12.81%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

18.71%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

20.41%

-1.07%

Сравнение комиссий BOPIX и STMDX

BOPIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии STMDX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOPIX и STMDX

Дивидендная доходность BOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.71%, что больше доходности STMDX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		16.71%18.87%16.95%17.90%7.84%12.03%1.24%10.09%9.17%7.89%1.88%15.18%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		5.82%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Часто задаваемые вопросы

BOPIX and STMDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STMDX has higher volatility (3.79%) compared to BOPIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, BOPIX dropped -51.68% vs STMDX's -65.12%.

BOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOPIX и STMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор