PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOPIX с STMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOPIX с STMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX).

BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г.. STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности BOPIX и STMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOPIX и STMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		-8.81%13.38%21.00%25.16%-20.04%27.75%13.46%35.34%-4.54%19.63%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.49%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, BOPIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у STMDX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции BOPIX превзошли акции STMDX по среднегодовой доходности: 11.09% против 6.05% соответственно.

BOPIX

1 день
3.61%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.02%
1 год
12.22%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.47%
10 лет*
11.09%

STMDX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.81%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Special Opportunities Fund

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Часто сравнивают с BOPIX:
BOPIX с VOOBOPIX с SCCPXBOPIX с BUSIXBOPIX с STSCXBOPIX с STRGXBOPIX с BBNTXBOPIX с BEGIX
Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с STSCXSTMDX с BUSIXSTMDX с BIBTXSTMDX с BBSGXSTMDX с FIRIXSTMDX с BBNTX

Сравнение комиссий BOPIX и STMDX

BOPIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии STMDX в 0.82%.

BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Доходность на риск

BOPIX vs. STMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOPIX
Ранг доходности на риск BOPIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOPIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOPIX c STMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOPIXSTMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.07

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.20

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.17

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

0.65

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOPIX vs. STMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOPIX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа STMDX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOPIX и STMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOPIXSTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между BOPIX и STMDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOPIX и STMDX

Дивидендная доходность BOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности STMDX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		20.69%18.87%16.95%17.90%7.84%12.03%1.24%10.09%9.17%7.89%1.88%15.18%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.19%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок BOPIX и STMDX

Максимальная просадка BOPIX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOPIX и STMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOPIXSTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-65.12%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-12.22%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-33.43%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-40.52%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-7.70%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-10.12%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.21%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BOPIX и STMDX

Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что BOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOPIXSTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.41%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

8.95%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

15.80%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

18.73%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.42%

-1.12%