Сравнение BOND с NFLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT).
BOND и NFLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. NFLT - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 10 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и NFLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и NFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | -0.02% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | -0.18% | 8.77% | 6.05% | 9.16% | -9.49% | 1.18% | 8.02% | 10.13% | -2.68% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у NFLT с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям NFLT по среднегодовой доходности: 2.24% против 4.13% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.24%
NFLT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и NFLT
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии NFLT в 0.50%.
Доходность на риск
BOND vs. NFLT — Ранг доходности на риск
BOND
NFLT
Сравнение BOND c NFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | NFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.91 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.67 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 10.69 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | NFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.36 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.72 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BOND и NFLT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и NFLT
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности NFLT в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.66% | 5.74% | 5.76% | 6.02% | 4.16% | 3.41% | 3.63% | 4.33% | 4.81% | 6.23% | 5.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и NFLT
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и NFLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | NFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -15.17% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.52% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -13.42% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -15.17% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.68% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.13% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.63% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и NFLT
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.82%, в то время как у Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | NFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.03% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 3.00% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.92% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.42% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.93% | +0.14% |