PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOH с OVLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOH с OVLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOH (Bank of Hawaii Corporation) and OVLY (Oak Valley Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BOH returned 6.00%/yr vs 15.59%/yr for OVLY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOH и OVLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Oak Valley Bancorp (OVLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOH показывает доходность 27.76%, что значительно выше, чем у OVLY с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции BOH уступали акциям OVLY по среднегодовой доходности: 6.00% против 15.59% соответственно.

BOH

1 день
3.19%
1 месяц
8.32%
6 месяцев
21.56%
С начала года
27.76%
1 год
33.04%
3 года*
26.90%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.00%

OVLY

1 день
2.63%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
12.51%
С начала года
15.76%
1 год
25.73%
3 года*
13.75%
5 лет*
17.00%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOH и OVLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOH
Bank of Hawaii Corporation		27.76%0.00%3.64%-1.51%-4.11%12.82%-16.31%45.86%-19.19%-0.36%
OVLY
Oak Valley Bancorp		15.76%5.11%-0.71%33.87%32.37%6.53%-13.03%7.90%-5.24%58.34%

Correlation

The correlation between BOH and OVLY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2003 г.

0.13

Over the past year, BOH and OVLY have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOH:

$3.40B

OVLY:

$289.34M

EPS

BOH:

$5.49

OVLY:

$2.88

Коэффициент P/E

BOH:

15.64

OVLY:

11.94

Коэффициент P/S

BOH:

3.15

OVLY:

3.19

Коэффициент P/B

BOH:

2.27

OVLY:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

BOH:

$1.09B

OVLY:

$89.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

BOH:

$756.40M

OVLY:

$81.82M

EBITDA (12 мес.)

BOH:

$323.51M

OVLY:

$30.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Hawaii Corporation

Oak Valley Bancorp

Часто сравнивают с BOH:
BOH с ZIONBOH с PNCBOH с VOOBOH с DGROBOH с FXAIXBOH с SPYBOH с WFC
Часто сравнивают с OVLY:
OVLY с VOOOVLY с AMALOVLY с BANF

Доходность на риск

BOH vs. OVLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOH
Ранг доходности на риск BOH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOH: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OVLY
Ранг доходности на риск OVLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOH c OVLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Oak Valley Bancorp (OVLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOHOVLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.18

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.81

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.86

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

5.75

+1.59

BOH vs. OVLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOH на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLY равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOH и OVLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOH и OVLY

Максимальная просадка BOH за все время составила -62.62%, что меньше максимальной просадки OVLY в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOH и OVLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOHOVLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-85.81%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.92%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.23%

-26.31%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.82%

-26.31%

-35.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.62%

-51.82%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-38.94%

+26.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.49%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BOH и OVLY

Текущая волатильность для Bank of Hawaii Corporation (BOH) составляет 6.26%, в то время как у Oak Valley Bancorp (OVLY) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что BOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOHOVLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.87%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

15.34%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

21.99%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.49%

29.48%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

37.67%

-4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOH и OVLY

Дивидендная доходность BOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности OVLY в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOH
Bank of Hawaii Corporation		3.26%4.10%4.91%3.86%3.61%3.27%3.50%2.72%3.48%2.94%2.13%2.86%
OVLY
Oak Valley Bancorp		1.96%2.00%1.54%1.07%1.32%1.67%1.68%1.39%1.42%1.28%1.91%2.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOH и OVLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Hawaii Corporation и Oak Valley Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
263.54M
20.78M
(BOH) Общая выручка
(OVLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOH и OVLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of Hawaii Corporation и Oak Valley Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.3%
97.8%
Активы портфеля
BOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.57M при выручке в 263.54M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

OVLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о валовой прибыли в 20.31M при выручке в 20.78M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.

BOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила об операционной прибыли в 74.50M при выручке в 263.54M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

OVLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила об операционной прибыли в 6.81M при выручке в 20.78M, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.

BOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.43M при выручке в 263.54M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

OVLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 20.78M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

Часто задаваемые вопросы

BOH and OVLY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVLY has higher volatility (6.87%) compared to BOH (6.26%). In terms of maximum drawdown, BOH dropped -62.62% vs OVLY's -85.81%.

BOH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOH и OVLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор