Сравнение BOH с OVLY
BOH (Bank of Hawaii Corporation) and OVLY (Oak Valley Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BOH returned 4.37%/yr vs 15.21%/yr for OVLY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOH и OVLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOH показывает доходность 13.73%, а OVLY немного ниже – 13.31%. За последние 10 лет акции BOH уступали акциям OVLY по среднегодовой доходности: 4.37% против 15.21% соответственно.
BOH
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 4.37%
OVLY
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 21.43%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам BOH и OVLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOH Bank of Hawaii Corporation | 13.73% | 0.00% | 3.64% | -1.51% | -4.11% | 12.82% | -16.31% | 45.86% | -19.19% | -0.36% |
OVLY Oak Valley Bancorp | 13.31% | 5.11% | -0.71% | 33.87% | 32.37% | 6.53% | -13.03% | 7.90% | -5.24% | 58.34% |
Correlation
The correlation between BOH and OVLY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2003 г. | 0.13 |
Over the past year, BOH and OVLY have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BOH:
$3.05B
OVLY:
$280.12M
BOH:
$5.49
OVLY:
$2.88
BOH:
13.91
OVLY:
11.68
BOH:
2.80
OVLY:
3.12
BOH:
2.02
OVLY:
1.36
BOH:
$1.09B
OVLY:
$89.67M
BOH:
$756.40M
OVLY:
$81.82M
BOH:
$323.51M
OVLY:
$30.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOH vs. OVLY — Ранг доходности на риск
BOH
OVLY
Сравнение BOH c OVLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Oak Valley Bancorp (OVLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOH | OVLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.66 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 8.15 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOH | OVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.60 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.41 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BOH и OVLY
Максимальная просадка BOH за все время составила -62.62%, что меньше максимальной просадки OVLY в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOH и OVLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOH | OVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.62% | -85.81% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -13.92% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.23% | -26.31% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.82% | -26.31% | -35.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.62% | -51.82% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -4.02% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -39.12% | +26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 4.53% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOH и OVLY
Bank of Hawaii Corporation (BOH) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Oak Valley Bancorp (OVLY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что BOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOH | OVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.38% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 14.88% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 23.16% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 29.39% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 37.60% | -4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOH и OVLY
Дивидендная доходность BOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности OVLY в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOH Bank of Hawaii Corporation | 3.67% | 4.10% | 4.91% | 3.86% | 3.61% | 3.27% | 3.50% | 2.72% | 3.48% | 2.94% | 2.13% | 2.86% |
OVLY Oak Valley Bancorp | 2.01% | 2.00% | 1.54% | 1.07% | 1.32% | 1.67% | 1.68% | 1.39% | 1.42% | 1.28% | 1.91% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOH и OVLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Hawaii Corporation и Oak Valley Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOH и OVLY
BOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.57M при выручке в 263.54M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
OVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о валовой прибыли в 20.31M при выручке в 20.78M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
BOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила об операционной прибыли в 74.50M при выручке в 263.54M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
OVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила об операционной прибыли в 6.81M при выручке в 20.78M, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
BOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.43M при выручке в 263.54M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
OVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 20.78M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
Часто задаваемые вопросы
BOH and OVLY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOH has higher volatility (7.52%) compared to OVLY (6.38%). In terms of maximum drawdown, BOH dropped -62.62% vs OVLY's -85.81%.
OVLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOH и OVLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор