PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOGSX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOGSX с VTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX).

BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOGSX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-6.81%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции BOGSX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 14.32% против 8.47% соответственно.

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%

VTCAX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-2.56%
1 год
21.66%
3 года*
24.36%
5 лет*
7.48%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Oak Emerging Technology Fund

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VONG

Сравнение комиссий BOGSX и VTCAX

BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BOGSX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOGSXVTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.73

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.69

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

6.26

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGSX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOGSXVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.41

-0.35

Корреляция

Корреляция между BOGSX и VTCAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и VTCAX

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VTCAX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.05%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и VTCAX

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и VTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOGSXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-57.11%

-35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.56%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-46.58%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-46.58%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-9.98%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.36%

-11.96%

-47.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.66%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и VTCAX

Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOGSXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.41%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

11.72%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

20.35%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

21.28%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

20.98%

+3.49%