Сравнение BOGSX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 14.32% против 21.35% соответственно.
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и VITAX
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Доходность на риск
BOGSX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
BOGSX
VITAX
Сравнение BOGSX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.64 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.77 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 5.48 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и VITAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и VITAX
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VITAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и VITAX
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -54.81% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -16.38% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -35.10% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -35.10% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -12.77% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -8.06% | -51.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.30% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и VITAX
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеют волатильность 8.28% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.04% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 16.41% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 27.65% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 25.29% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.72% | -0.25% |