Сравнение BOGSX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 14.32% против 19.36% соответственно.
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и STK
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
BOGSX vs. STK — Ранг доходности на риск
BOGSX
STK
Сравнение BOGSX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.97 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.70 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.73 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 13.76 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.65 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и STK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и STK
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и STK
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -41.74% | -51.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -13.59% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -36.27% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -41.74% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -4.93% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -7.47% | -51.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.69% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и STK
Текущая волатильность для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) составляет 8.28%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 10.03% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 18.08% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 25.75% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 24.85% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 25.92% | -1.45% |