Сравнение BOEU с WNTR
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BOEU returned -2.84% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
BOEU
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -9.32% | 37.74% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 64.07% |
Correlation
The correlation between BOEU and WNTR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BOEU
WNTR
Сравнение BOEU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.73 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.99 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и WNTR
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -42.65% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -42.65% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -4.02% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -20.87% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.28% | 16.66% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и WNTR
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 18.14% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.88% | 46.41% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.40% | 53.16% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.50% | 53.31% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.50% | 53.31% | +9.19% |
Сравнение комиссий BOEU и WNTR
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и WNTR
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.23% | 1.44% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and WNTR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (21.63%) compared to WNTR (18.14%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -2.84% for BOEU. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 18.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 2.23% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор