Сравнение BOEU с RBIL
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BOEU is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs 4.56% for RBIL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.63%.
BOEU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -10.04% | 38.59% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.63% | 2.05% |
Correlation
The correlation between BOEU and RBIL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BOEU
RBIL
Сравнение BOEU c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOEU | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.38 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 16.96 | -17.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 70.30 | -70.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEU | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 5.00 | -5.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 4.20 | -3.85 |
Просадки
Сравнение просадок BOEU и RBIL
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -0.50% | -45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -0.27% | -45.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -0.07% | -32.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -0.06% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | 0.06% | +22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и RBIL
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 0.26% | +21.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 0.80% | +44.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 0.92% | +62.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 1.05% | +60.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 1.05% | +60.99% |
Сравнение комиссий BOEU и RBIL
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и RBIL
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.08% | 1.44% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and RBIL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (21.85%) compared to RBIL (0.26%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.56% vs -13.54% for BOEU. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.56% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.08% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Direxion and F/m. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор