PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOEU с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOEU с RBIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BOEU is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BOEU returned -2.84% vs 4.09% for RBIL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности BOEU и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOEU показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.31%.

BOEU

1 день
-2.20%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-10.52%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.05%
1 месяц
-0.16%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOEU и RBIL

2026 (YTD)2025
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		-9.32%37.74%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.31%1.97%

Correlation

The correlation between BOEU and RBIL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BA Bull 2X Shares

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с BOEU:
BOEU с MVLLBOEU с BWETBOEU с BUCKBOEU с QTAPBOEU с ARMGBOEU с IFEDBOEU с INTW
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

BOEU vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOEU
Ранг доходности на риск BOEU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEU: 99
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOEU c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOEURBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
4.39

-4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
6.77

-6.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

2.14

-1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

7.31

-7.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

38.55

-38.67

BOEU vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOEU на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOEU и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOEU и RBIL

Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEURBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-0.56%

-45.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.03%

-0.56%

-45.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.87%

-0.51%

-31.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-0.07%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.28%

0.11%

+23.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BOEU и RBIL

Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEURBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

0.37%

+21.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.88%

0.86%

+46.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.40%

0.94%

+63.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.50%

1.07%

+61.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.50%

1.07%

+61.43%

Сравнение комиссий BOEU и RBIL

BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOEU и RBIL

Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM2025
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		2.23%1.44%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BOEU and RBIL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOEU has higher volatility (21.63%) compared to RBIL (0.37%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs RBIL's -0.56%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.09% vs -2.84% for BOEU. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.09% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.23% for BOEU.

BOEU is categorized as Leveraged Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Direxion and F/m. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOEU и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор