Сравнение BOEU с BWET
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. BOEU is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs 1888.50% for BWET. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 942.01%.
BOEU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 942.01%
- 6 месяцев
- 777.15%
- 1 год
- 1,888.50%
- 3 года*
- 137.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -10.04% | 38.59% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 942.01% | 67.16% |
Correlation
The correlation between BOEU and BWET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение распределения секторов BOEU и BWET
Секторы
BOEU
BWET
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
BOEU
BWET
-
Сырьевые материалы
BOEU
-
BWET
-
Коммуникационные услуги
BOEU
-
BWET
-
Потребительский циклический сектор
BOEU
-
BWET
-
Потребительский защитный сектор
BOEU
-
BWET
-
Энергетика
BOEU
-
BWET
-
Финансовые услуги
BOEU
-
BWET
Здравоохранение
BOEU
-
BWET
-
Недвижимость
BOEU
-
BWET
-
Технологии
BOEU
-
BWET
-
Коммунальные услуги
BOEU
-
BWET
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. BWET — Ранг доходности на риск
BOEU
BWET
Сравнение BOEU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOEU | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.96 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 62.41 | -62.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 165.71 | -166.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 19.34 | -19.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.95 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок BOEU и BWET
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -56.90% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -30.64% | -15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -5.28% | -27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -24.03% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | 11.52% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и BWET
Текущая волатильность для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) составляет 21.85%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 25.84%. Это указывает на то, что BOEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 25.84% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 88.99% | -43.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 98.89% | -35.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 70.71% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 70.71% | -8.67% |
Сравнение комиссий BOEU и BWET
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и BWET
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.08% | 1.44% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and BWET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (25.84%) compared to BOEU (21.85%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1888.50% vs -13.54% for BOEU. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BOEU has been the lower-risk option at 21.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1888.50% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
BOEU has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for BWET.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.34 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор