Сравнение BOEU с BWET
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. BOEU is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, BOEU returned -2.84% vs 1278.65% for BWET. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 678.63%.
BOEU
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -10.47%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 678.63%
- 6 месяцев
- 636.79%
- 1 год
- 1,278.65%
- 3 года*
- 104.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -9.32% | 37.74% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 678.63% | 73.24% |
Correlation
The correlation between BOEU and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. BWET — Ранг доходности на риск
BOEU
BWET
Сравнение BOEU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.83 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 41.56 | -41.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 132.30 | -132.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и BWET
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -56.90% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -31.11% | -14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -31.11% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -23.77% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.28% | 9.76% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и BWET
Текущая волатильность для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) составляет 21.63%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.70%. Это указывает на то, что BOEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 33.70% | -12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.88% | 92.18% | -45.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.40% | 100.26% | -35.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.50% | 71.46% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.50% | 71.46% | -8.96% |
Сравнение комиссий BOEU и BWET
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и BWET
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.23% | 1.44% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (33.70%) compared to BOEU (21.63%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1278.65% vs -2.84% for BOEU. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BOEU has been the lower-risk option at 21.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1278.65% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
BOEU has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for BWET.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (12.97 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор