Сравнение BOEU с BWET
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. BOEU is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, BOEU returned -29.24% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
BOEU
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -12.40%
- 6 месяцев
- -32.69%
- С начала года
- -13.13%
- 1 год
- -29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -13.13% | 37.74% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 73.24% |
Correlation
The correlation between BOEU and BWET is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. BWET — Ранг доходности на риск
BOEU
BWET
Сравнение BOEU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.89 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 46.63 | -47.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 176.08 | -177.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и BWET
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -56.90% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -41.22% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.73% | -10.91% | -23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -23.65% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 10.89% | +13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и BWET
Текущая волатильность для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) составляет 15.84%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что BOEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 48.58% | -32.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 96.67% | -49.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.02% | 107.50% | -43.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.46% | 74.64% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 74.64% | -12.18% |
Сравнение комиссий BOEU и BWET
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и BWET
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.32% | 1.44% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and BWET have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to BOEU (15.84%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -29.24% for BOEU. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BOEU has been the lower-risk option at 15.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
BOEU has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for BWET.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор