Сравнение BOEU с UUP
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. BOEU is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past year, BOEU returned -29.24% vs 7.20% for UUP. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 4.85%.
BOEU
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -12.40%
- 6 месяцев
- -32.69%
- С начала года
- -13.13%
- 1 год
- -29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам BOEU и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -13.13% | 37.74% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.85% | 2.81% |
Correlation
The correlation between BOEU and UUP is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. UUP — Ранг доходности на риск
BOEU
UUP
Сравнение BOEU c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.98 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.43 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и UUP
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -22.19% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -3.65% | -42.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.73% | -1.82% | -32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -8.87% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 1.33% | +23.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и UUP
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 1.59% | +14.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 4.39% | +42.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.02% | 6.03% | +57.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.46% | 7.22% | +55.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 6.90% | +55.56% |
Сравнение комиссий BOEU и UUP
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и UUP
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности UUP в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.32% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.27% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and UUP have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (15.84%) compared to UUP (1.59%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs UUP's -22.19%.
On 1-year performance, UUP leads with 7.20% vs -29.24% for BOEU. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UUP has performed better with a 7.20% return vs -29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
UUP has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.32% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while UUP is Currency. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор