Сравнение BOEU с USOY
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs 51.90% for USOY. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
BOEU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -10.04% | 38.59% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -0.81% |
Correlation
The correlation between BOEU and USOY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. USOY — Ранг доходности на риск
BOEU
USOY
Сравнение BOEU c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOEU | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.65 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 6.98 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEU | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.71 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.91 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BOEU и USOY
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -17.46% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -14.29% | -31.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -8.37% | -24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -6.47% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | 7.45% | +15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и USOY
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 9.70% | +12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 27.33% | +17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 30.56% | +33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 26.14% | +35.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 26.14% | +35.90% |
Сравнение комиссий BOEU и USOY
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и USOY
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности USOY в 57.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.08% | 1.44% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and USOY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (21.85%) compared to USOY (9.70%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 51.90% vs -13.54% for BOEU. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 51.90% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 2.08% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор