Сравнение BOEU с BUCK
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, BOEU returned -29.24% vs 7.57% for BUCK. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
BOEU
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -12.40%
- 6 месяцев
- -32.69%
- С начала года
- -13.13%
- 1 год
- -29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -13.13% | 37.74% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 6.69% |
Correlation
The correlation between BOEU and BUCK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. BUCK — Ранг доходности на риск
BOEU
BUCK
Сравнение BOEU c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.62 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 9.08 | -9.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 42.55 | -43.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и BUCK
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -5.43% | -40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -0.84% | -45.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.73% | -0.02% | -34.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -0.48% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 0.18% | +24.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и BUCK
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 0.44% | +15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 1.34% | +45.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.02% | 2.74% | +61.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.46% | 3.44% | +59.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 3.44% | +59.02% |
Сравнение комиссий BOEU и BUCK
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и BUCK
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности BUCK в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.32% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and BUCK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (15.84%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.57% vs -29.24% for BOEU. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.57% return vs -29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
BUCK has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 2.32% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор