PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOEU с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOEU с BUCK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs 7.42% for BUCK. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности BOEU и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.94%.

BOEU

1 день
-1.39%
1 месяц
-14.18%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
2.79%
1 год
-13.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
-0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.42%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOEU и BUCK

2026 (YTD)2025
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		-10.04%38.59%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.94%6.55%

Correlation

The correlation between BOEU and BUCK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов BOEU и BUCK

Секторы
BOEU
BUCK

Промышленность

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOEU
100.0%
BUCK

-

Сырьевые материалы

BOEU

-

BUCK

-

Коммуникационные услуги

BOEU

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

BOEU

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

BOEU

-

BUCK

-

Энергетика

BOEU

-

BUCK

-

Финансовые услуги

BOEU

-

BUCK
100.0%

Здравоохранение

BOEU

-

BUCK

-

Недвижимость

BOEU

-

BUCK

-

Технологии

BOEU

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

BOEU

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BA Bull 2X Shares

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с BOEU:
BOEU с RBILBOEU с ARMGBOEU с MVLLBOEU с QTAPBOEU с BWETBOEU с IFEDBOEU с INTW
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

BOEU vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOEU
Ранг доходности на риск BOEU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEU: 77
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOEU c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOEUBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.40

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
3.58

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.51

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

5.70

-6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

30.46

-31.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOEU vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOEU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOEU и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOEUBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.40

-2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.47

-1.12

Просадки

Сравнение просадок BOEU и BUCK

Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEUBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-5.43%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.03%

-1.31%

-44.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.40%

-0.04%

-32.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-0.49%

-16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.48%

0.25%

+22.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BOEU и BUCK

Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEUBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

0.71%

+21.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.23%

1.50%

+43.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.64%

3.10%

+60.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.04%

3.48%

+58.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.04%

3.48%

+58.56%

Сравнение комиссий BOEU и BUCK

BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOEU и BUCK

Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		2.08%1.44%0.00%0.00%0.00%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BOEU and BUCK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOEU has higher volatility (21.85%) compared to BUCK (0.71%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 7.42% vs -13.54% for BOEU. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.42% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.

BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 2.08% for BOEU.

BOEU is categorized as Leveraged Equities, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOEU и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор