Сравнение BOEU с USO
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. BOEU is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs 90.22% for USO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.
BOEU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам BOEU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -10.04% | 38.59% |
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | 1.63% |
Correlation
The correlation between BOEU and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. USO — Ранг доходности на риск
BOEU
USO
Сравнение BOEU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOEU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 4.45 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.33 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.04 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.18 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BOEU и USO
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -98.19% | +52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -20.39% | -25.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -85.85% | +53.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -75.30% | +58.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | 10.87% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и USO
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 13.30% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 38.49% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 44.41% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 36.09% | +25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 39.01% | +23.03% |
Сравнение комиссий BOEU и USO
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и USO
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.08% | 1.44% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (21.85%) compared to USO (13.30%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 90.22% vs -13.54% for BOEU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 13.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 90.22% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
BOEU has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for USO.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and USCF. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор