Сравнение BOEU с TMF
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). BOEU is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs -4.79% for TMF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -7.07%.
BOEU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- -21.31%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- -16.54%
Сравнение доходности по годам BOEU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -10.04% | 38.59% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -7.07% | -0.54% |
Correlation
The correlation between BOEU and TMF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов BOEU и TMF
Секторы
BOEU
TMF
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
BOEU
TMF
-
Сырьевые материалы
BOEU
-
TMF
-
Коммуникационные услуги
BOEU
-
TMF
-
Потребительский циклический сектор
BOEU
-
TMF
-
Потребительский защитный сектор
BOEU
-
TMF
-
Энергетика
BOEU
-
TMF
-
Финансовые услуги
BOEU
-
TMF
Здравоохранение
BOEU
-
TMF
-
Недвижимость
BOEU
-
TMF
-
Технологии
BOEU
-
TMF
-
Коммунальные услуги
BOEU
-
TMF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. TMF — Ранг доходности на риск
BOEU
TMF
Сравнение BOEU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOEU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.18 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.41 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.14 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BOEU и TMF
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -92.89% | +46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -26.51% | -19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -92.31% | +59.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -43.65% | +26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | 11.63% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и TMF
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 7.78% | +14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 19.06% | +26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 28.41% | +35.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 46.71% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 43.91% | +18.13% |
Сравнение комиссий BOEU и TMF
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и TMF
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TMF в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.08% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.20% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and TMF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (21.85%) compared to TMF (7.78%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -4.79% vs -13.54% for BOEU. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -4.79% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.08% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор