PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOEU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOEU с SPXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. BOEU is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs 71.81% for SPXL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности BOEU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 19.30%.

BOEU

1 день
-1.39%
1 месяц
-14.18%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
2.79%
1 год
-13.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-7.89%
1 месяц
0.24%
С начала года
19.30%
6 месяцев
17.30%
1 год
71.81%
3 года*
49.22%
5 лет*
21.75%
10 лет*
29.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOEU и SPXL

2026 (YTD)2025
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		-10.04%38.59%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		19.30%91.53%

Correlation

The correlation between BOEU and SPXL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов BOEU и SPXL

Секторы
BOEU
SPXL

Промышленность

100.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

1.9%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Промышленность

BOEU
100.0%
SPXL
1.7%

Сырьевые материалы

BOEU

-

SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

BOEU

-

SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

BOEU

-

SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

BOEU

-

SPXL
1.1%

Энергетика

BOEU

-

SPXL
0.8%

Финансовые услуги

BOEU

-

SPXL
2.6%

Здравоохранение

BOEU

-

SPXL
1.9%

Недвижимость

BOEU

-

SPXL
0.4%

Технологии

BOEU

-

SPXL
8.5%

Коммунальные услуги

BOEU

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BA Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с BOEU:
BOEU с RBILBOEU с ARMGBOEU с MVLLBOEU с QTAPBOEU с BUCKBOEU с IFEDBOEU с BWET
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

BOEU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOEU
Ранг доходности на риск BOEU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEU: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOEU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOEUSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.99

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.43

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.70

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

11.35

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOEU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOEU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOEU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOEUSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.99

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BOEU и SPXL

Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-76.86%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.03%

-26.77%

-19.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.40%

-8.84%

-23.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-15.72%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.48%

6.35%

+16.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BOEU и SPXL

Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

11.43%

+10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.23%

27.97%

+17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.64%

36.30%

+27.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.04%

50.34%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.04%

53.47%

+8.57%

Сравнение комиссий BOEU и SPXL

BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOEU и SPXL

Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		2.08%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

BOEU and SPXL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOEU has higher volatility (21.85%) compared to SPXL (11.43%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 71.81% vs -13.54% for BOEU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 71.81% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.

BOEU has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.56% for SPXL.

Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOEU и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор