Сравнение BOEU с SOXS
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). BOEU is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, BOEU returned -29.24% vs -96.24% for SOXS. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -13.13%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
BOEU
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -12.40%
- 6 месяцев
- -32.69%
- С начала года
- -13.13%
- 1 год
- -29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам BOEU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -13.13% | 37.74% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -87.64% |
Correlation
The correlation between BOEU and SOXS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
BOEU
SOXS
Сравнение BOEU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.72 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.98 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.41 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и SOXS
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -100.00% | +53.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -97.89% | +51.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.73% | -100.00% | +65.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -92.63% | +74.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 68.36% | -44.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) составляет 15.84%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что BOEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 59.41% | -43.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 109.76% | -62.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.02% | 126.44% | -62.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.46% | 113.26% | -50.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 103.02% | -40.56% |
Сравнение комиссий BOEU и SOXS
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и SOXS
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.32% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and SOXS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to BOEU (15.84%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, BOEU leads with -29.24% vs -96.24% for SOXS. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BOEU has been the lower-risk option at 15.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOEU has performed better with a -29.24% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 2.32% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.08% for SOXS.
BOEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор