PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOEU с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOEU с DBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. BOEU is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, BOEU returned -29.24% vs 51.12% for DBO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности BOEU и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOEU показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.

BOEU

1 день
-3.67%
1 месяц
-12.40%
6 месяцев
-32.69%
С начала года
-13.13%
1 год
-29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOEU и DBO

2026 (YTD)2025
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		-13.13%37.74%
DBO
Invesco DB Oil Fund		62.54%-1.98%

Correlation

The correlation between BOEU and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BA Bull 2X Shares

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с BOEU:
BOEU с RBILBOEU с MVLLBOEU с TECLBOEU с BWETBOEU с ARMGBOEU с QTAPBOEU с IFED
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с KSADBO с TPL

Доходность на риск

BOEU vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOEU
Ранг доходности на риск BOEU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEU: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOEU c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOEUDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.42

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.06

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.85

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

4.96

-6.16

BOEU vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOEU на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOEU и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOEU и DBO

Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEUDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-90.18%

+44.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.03%

-27.73%

-18.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.73%

-57.23%

+22.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-62.22%

+44.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.36%

10.33%

+14.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BOEU и DBO

Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEUDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

13.80%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.31%

31.15%

+16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.02%

36.05%

+27.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.46%

32.93%

+29.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.46%

31.92%

+30.54%

Сравнение комиссий BOEU и DBO

BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOEU и DBO

Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DBO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		2.32%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

BOEU and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOEU has higher volatility (15.84%) compared to DBO (13.80%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs -29.24% for BOEU. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs -29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.

BOEU has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 2.16% for DBO.

BOEU is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOEU и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор