Сравнение BOEU с DBO
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. BOEU is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs 72.26% for DBO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.
BOEU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 76.15%
- 6 месяцев
- 69.63%
- 1 год
- 72.26%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам BOEU и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -10.04% | 38.59% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 76.15% | 3.31% |
Correlation
The correlation between BOEU and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение распределения секторов BOEU и DBO
Секторы
BOEU
DBO
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
BOEU
DBO
-
Сырьевые материалы
BOEU
-
DBO
-
Коммуникационные услуги
BOEU
-
DBO
-
Потребительский циклический сектор
BOEU
-
DBO
-
Потребительский защитный сектор
BOEU
-
DBO
-
Энергетика
BOEU
-
DBO
-
Финансовые услуги
BOEU
-
DBO
Здравоохранение
BOEU
-
DBO
-
Недвижимость
BOEU
-
DBO
-
Технологии
BOEU
-
DBO
-
Коммунальные услуги
BOEU
-
DBO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. DBO — Ранг доходности на риск
BOEU
DBO
Сравнение BOEU c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOEU | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.99 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.09 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEU | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.10 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.01 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BOEU и DBO
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -90.18% | +44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -18.19% | -27.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -53.65% | +21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -62.25% | +45.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | 8.96% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и DBO
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 11.00% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 28.43% | +16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 34.63% | +29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 32.31% | +29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 31.79% | +30.25% |
Сравнение комиссий BOEU и DBO
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и DBO
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DBO в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.08% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.99% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (21.85%) compared to DBO (11.00%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 72.26% vs -13.54% for BOEU. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 72.26% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
BOEU has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.99% for DBO.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор