Сравнение BOEU с BNO
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. BOEU is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, BOEU returned -2.84% vs 43.47% for BNO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 47.88%.
BOEU
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам BOEU и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -9.32% | 37.74% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 47.88% | 0.85% |
Correlation
The correlation between BOEU and BNO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. BNO — Ранг доходности на риск
BOEU
BNO
Сравнение BOEU c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.35 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.51 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и BNO
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -87.06% | +41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -32.25% | -13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -30.35% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -40.09% | +22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.28% | 9.66% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и BNO
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 11.84% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.88% | 37.59% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.40% | 41.00% | +23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.50% | 35.72% | +26.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.50% | 36.70% | +25.80% |
Сравнение комиссий BOEU и BNO
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и BNO
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.23% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and BNO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (21.63%) compared to BNO (11.84%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 43.47% vs -2.84% for BOEU. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 43.47% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
BOEU has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for BNO.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and USCF Investments. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор