Сравнение BOEU с BNO
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. BOEU is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs 82.92% for BNO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
BOEU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам BOEU и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -10.04% | 38.59% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | 2.65% |
Correlation
The correlation between BOEU and BNO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. BNO — Ранг доходности на риск
BOEU
BNO
Сравнение BOEU c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOEU | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 4.66 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.73 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.00 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.13 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BOEU и BNO
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -87.06% | +41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -17.87% | -28.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -14.85% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -40.16% | +23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | 9.53% | +12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и BNO
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 11.71% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 36.33% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 41.63% | +22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 35.41% | +26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 36.69% | +25.35% |
Сравнение комиссий BOEU и BNO
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и BNO
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.08% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and BNO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (21.85%) compared to BNO (11.71%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 82.92% vs -13.54% for BOEU. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 11.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 82.92% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
BOEU has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for BNO.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор