PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOE с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOE с USG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOE (BlackRock Enhanced Global Dividend Trust) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both mutual funds - BOE is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while USG is a Gold fund actively managed by USCF. Both are actively managed. Over the past 3 years, BOE returned 15.79%/yr vs 26.99%/yr for USG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BOE charges 1.11%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности BOE и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOE показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у USG с доходностью 2.39%.

BOE

1 день
-0.50%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.24%
6 месяцев
7.64%
1 год
16.93%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.12%
10 лет*
8.88%

USG

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.43%
1 год
26.54%
3 года*
26.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOE и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		6.24%18.77%16.76%12.00%-15.49%0.38%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		2.39%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Correlation

The correlation between BOE and USG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.11

The correlation between BOE and USG shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с BOE:
BOE с BGYBOE с BDJBOE с SPHDBOE с BCXBOE с IVVBOE с SPYBOE с GIDHX
Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с BXMXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с PUTW

Доходность на риск

BOE vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOE
Ранг доходности на риск BOE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOE c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOEUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.15

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.56

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.45

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

3.93

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOE vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOE и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOEUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.20

-0.90

Просадки

Сравнение просадок BOE и USG

Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и USG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-18.35%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-18.35%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-18.35%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-16.34%

+15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-4.34%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

6.77%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BOE и USG

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) составляет 3.58%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что BOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.10%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

21.54%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

23.21%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.78%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.78%

+0.57%

Сравнение комиссий BOE и USG

BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOE и USG

Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности USG в 26.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		8.26%8.47%7.20%7.62%7.91%6.21%6.93%6.88%9.03%18.90%9.08%9.12%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		26.89%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOE and USG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USG has higher volatility (5.10%) compared to BOE (3.58%). In terms of maximum drawdown, BOE dropped -59.39% vs USG's -18.35%.

BOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOE и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор