PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOE с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOE и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOE и USG


2026 (YTD)20252024202320222021
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
-3.09%18.77%16.76%12.00%-15.49%0.38%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, BOE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.


BOE

1 день
1.37%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.73%
1 год
11.29%
3 года*
12.46%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.35%

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Сравнение комиссий BOE и USG

BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.


Доходность на риск

BOE vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOE
Ранг доходности на риск BOE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOE c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOEUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.64

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.12

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.12

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

8.99

-4.92

BOE vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа USG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOE и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOEUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.64

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.36

-1.09

Корреляция

Корреляция между BOE и USG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOE и USG

Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности USG в 25.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
8.93%8.47%7.20%7.62%7.91%6.21%6.93%6.88%9.03%18.90%9.08%9.12%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOE и USG

Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и USG.


Загрузка...

Показатели просадок


BOEUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-18.35%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-18.35%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-11.43%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-4.01%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.33%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BOE и USG

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) составляет 6.04%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что BOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BOEUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

10.08%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

20.84%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

23.96%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.65%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.65%

+0.67%