Сравнение BOE с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BOE - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мая 2005 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BOE и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOE и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | -3.09% | 18.77% | 16.76% | 12.00% | -15.49% | 18.94% | 7.39% | 26.08% | -19.23% | 29.71% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BOE показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BOE уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.35% против 19.48% соответственно.
BOE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.35%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOE и NASDX
BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BOE vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BOE
NASDX
Сравнение BOE c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOE | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.04 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.63 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.87 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 7.07 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOE | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.04 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BOE и NASDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOE и NASDX
Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 8.93% | 8.47% | 7.20% | 7.62% | 7.91% | 6.21% | 6.93% | 6.88% | 9.03% | 18.90% | 9.08% | 9.12% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BOE и NASDX
Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOE | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -83.16% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -12.70% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -35.33% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -35.33% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -8.91% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -34.59% | +25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.37% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOE и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) составляет 6.04%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOE | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.54% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 12.89% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 22.75% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 23.07% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 22.63% | -6.31% |