PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOE с FFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOE с FFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOE (BlackRock Enhanced Global Dividend Trust) and FFA (First Trust Enhanced Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, BOE returned 8.88%/yr vs 13.61%/yr for FFA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOE charges 1.11%/yr vs 1.22%/yr for FFA.

Доходность

Сравнение доходности BOE и FFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOE показывает доходность 6.24%, а FFA немного ниже – 6.01%. За последние 10 лет акции BOE уступали акциям FFA по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.61% соответственно.

BOE

1 день
-0.50%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.24%
6 месяцев
7.64%
1 год
16.93%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.12%
10 лет*
8.88%

FFA

1 день
-0.91%
1 месяц
3.15%
С начала года
6.01%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.85%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOE и FFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		6.24%18.77%16.76%12.00%-15.49%18.94%7.39%26.08%-19.23%29.71%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		6.01%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%

Correlation

The correlation between BOE and FFA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2005 г.

0.64

The correlation between BOE and FFA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с BOE:
BOE с BGYBOE с BDJBOE с SPHDBOE с BCXBOE с IVVBOE с SPYBOE с GIDHX
Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с FCTFFA с FDHIXFFA с ADXFFA с VARBXFFA с CIIFFA с FPF

Доходность на риск

BOE vs. FFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOE
Ранг доходности на риск BOE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOE c FFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOEFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.01

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.85

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.36

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

11.07

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOE vs. FFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFA равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOE и FFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOEFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BOE и FFA

Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и FFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-57.51%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-10.15%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-19.94%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-29.96%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-44.35%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.95%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-8.42%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.16%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BOE и FFA

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что BOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.91%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.39%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.96%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.34%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

19.71%

-3.36%

Сравнение комиссий BOE и FFA

BOE берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FFA в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOE и FFA

Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности FFA в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		8.26%8.47%7.20%7.62%7.91%6.21%6.93%6.88%9.03%18.90%9.08%9.12%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		6.60%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%

Часто задаваемые вопросы

BOE and FFA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOE has higher volatility (3.58%) compared to FFA (2.91%). In terms of maximum drawdown, BOE dropped -59.39% vs FFA's -57.51%.

FFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOE и FFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор