Сравнение BOE с ASGI
BOE (BlackRock Enhanced Global Dividend Trust) and ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - BOE is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 5 years, BOE returned 7.54%/yr vs 14.02%/yr for ASGI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BOE charges 1.11%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.
Доходность
Сравнение доходности BOE и ASGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOE показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 16.07%.
BOE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.19%
ASGI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 11.16%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOE и ASGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 9.06% | 18.77% | 16.76% | 12.00% | -15.49% | 18.94% | 16.64% |
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 16.07% | 44.20% | 10.26% | 14.48% | -10.50% | 18.17% | -4.74% |
Correlation
The correlation between BOE and ASGI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between BOE and ASGI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOE vs. ASGI — Ранг доходности на риск
BOE
ASGI
Сравнение BOE c ASGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOE | ASGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.23 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 6.91 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOE и ASGI
Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и ASGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOE | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -23.71% | -35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -15.15% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -16.24% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -22.49% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -5.98% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.88% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOE и ASGI
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) составляет 2.62%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOE | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.67% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 16.69% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 19.49% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.84% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.52% | -1.27% |
Сравнение комиссий BOE и ASGI
BOE берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOE и ASGI
Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности ASGI в 10.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 10.66% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 8.16% | 8.47% | 7.20% | 7.62% | 7.91% | 6.21% | 6.93% | 6.88% | 9.03% | 18.90% | 9.08% | 9.12% |
Часто задаваемые вопросы
BOE and ASGI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASGI has higher volatility (5.67%) compared to BOE (2.62%). In terms of maximum drawdown, BOE dropped -59.39% vs ASGI's -23.71%.
ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOE и ASGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор