PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

BOCT и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BOCT и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и ZDEK

2026 (YTD)20252024
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.30%14.34%-1.38%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

BOCT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.52%
1 год
14.58%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий BOCT и ZDEK

И BOCT, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

BOCT vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.43

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.69

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

5.32

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

21.69

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.43

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.54

-0.86

Корреляция

Корреляция между BOCT и ZDEK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и ZDEK

Ни BOCT, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и ZDEK

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-3.40%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-1.57%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.87%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-0.50%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.39%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и ZDEK

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

0.97%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

2.01%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

3.33%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

3.45%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

3.45%

+10.49%