PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с ZDEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) are both Defined Outcome funds from Innovator. BOCT is passively managed, while ZDEK is actively managed. Over the past year, BOCT returned 20.32% vs 9.11% for ZDEK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью 2.63%.

BOCT

1 день
0.11%
1 месяц
2.57%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.68%
1 год
20.32%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.86%
1 год
9.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOCT и ZDEK

2026 (YTD)20252024
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		7.29%14.34%-1.38%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		2.63%7.78%-0.38%

Correlation

The correlation between BOCT and ZDEK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between BOCT and ZDEK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с DMAXZDEK с ZAPRZDEK с ZJANZDEK с MAXJZDEK с ZMARZDEK с BALTZDEK с QDEC

Доходность на риск

BOCT vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTZDEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.31

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
5.16

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.72

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

6.07

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

31.09

-14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDEK равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.31

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.04

-1.27

Просадки

Сравнение просадок BOCT и ZDEK

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и ZDEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-3.40%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-1.51%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-0.45%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.29%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и ZDEK

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.35%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

1.64%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

2.76%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

3.31%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

3.31%

+10.51%

Сравнение комиссий BOCT и ZDEK

И BOCT, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и ZDEK

Ни BOCT, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BOCT and ZDEK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOCT has higher volatility (1.28%) compared to ZDEK (0.35%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs ZDEK's -3.40%.

On 1-year performance, BOCT leads with 20.32% vs 9.11% for ZDEK. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZDEK has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOCT has performed better with a 20.32% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOCT and ZDEK have the same expense ratio: 0.79% per year.

BOCT and ZDEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZDEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и ZDEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор