PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

BOCT и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.30%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%5.05%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

BOCT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.52%
1 год
14.58%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий BOCT и UAUG

И BOCT, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

BOCT vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.46

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.15

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.23

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

11.11

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.14

Корреляция

Корреляция между BOCT и UAUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и UAUG

Ни BOCT, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и UAUG

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-13.91%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.31%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-13.91%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.16%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-2.41%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.27%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и UAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.86%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

4.32%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.43%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

7.85%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

8.80%

+5.14%