PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

BOCT и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и LOUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.30%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%19.05%-10.25%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-23.24%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

BOCT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.52%
1 год
14.58%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий BOCT и LOUP

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

BOCT vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.08

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.57

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

8.80

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.15

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Корреляция

Корреляция между BOCT и LOUP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и LOUP

Ни BOCT, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и LOUP

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-58.68%

+34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-21.00%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-55.63%

+41.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-15.41%

+11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-20.41%

+17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

6.14%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 3.84%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

10.95%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

21.89%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

35.05%

-21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

32.18%

-21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

31.98%

-18.04%