PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с BUFP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

BOCT и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и BUFP

2026 (YTD)20252024
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.91%14.34%4.31%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -1.34%.

BOCT

1 день
1.95%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.89%
1 год
14.16%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий BOCT и BUFP

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

BOCT vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.86

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.71

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.81

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.02

-0.35

Корреляция

Корреляция между BOCT и BUFP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и BUFP

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и BUFP

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-11.98%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.16%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-2.54%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.08%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.42%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и BUFP

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.41%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

4.99%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.11%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

9.79%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

9.79%

+4.15%