PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BOBP tracks the CORE16 Best of Breed Premier Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 33.95% vs 28.79% for VTI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%.

BOBP

1 день
-0.81%
1 месяц
6.01%
С начала года
23.96%
6 месяцев
23.09%
1 год
33.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и VTI

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		23.96%8.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.93%

Correlation

The correlation between BOBP and VTI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.84

The correlation between BOBP and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOBP и VTI

Секторы
BOBP
VTI

Технологии

40.7%
33.5%

Промышленность

32.0%
9.8%

Сырьевые материалы

10.9%
2.0%

Коммунальные услуги

4.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.3%

Энергетика

3.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.4%
10.0%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

BOBP
40.7%
VTI
33.5%

Промышленность

BOBP
32.0%
VTI
9.8%

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
VTI
10.3%

Энергетика

BOBP
3.7%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
VTI
4.7%

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
VTI
10.0%

Финансовые услуги

BOBP

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

BOBP

-

VTI
9.2%

Недвижимость

BOBP

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с USFR
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BOBP vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.38

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.24

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.24

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

14.94

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.38

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.51

+1.32

Просадки

Сравнение просадок BOBP и VTI

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-55.45%

+42.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-8.92%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.26%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-8.03%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.93%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и VTI

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

2.90%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

9.13%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

12.17%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

17.40%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.30%

-0.04%

Сравнение комиссий BOBP и VTI

BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и VTI

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.67%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and VTI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOBP has higher volatility (6.99%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, BOBP leads with 33.95% vs 28.79% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 33.95% return vs 28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.

BOBP has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.01% for VTI.

BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор