PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOBP с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BOBP is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past year, BOBP returned 23.83% vs 11.14% for SELV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

BOBP

1 день
-2.00%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
10.07%
С начала года
16.43%
1 год
23.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и SELV

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		16.43%7.63%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%5.35%

Correlation

The correlation between BOBP and SELV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов BOBP и SELV

Секторы
BOBP
SELV

Технологии

35.3%
21.4%

Промышленность

22.8%
7.5%

Финансовые услуги

9.9%
4.8%

Сырьевые материалы

7.0%
2.8%

Коммунальные услуги

5.6%
7.6%

Энергетика

5.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
15.8%

Здравоохранение

3.1%
17.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
4.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

BOBP
35.3%
SELV
21.4%

Промышленность

BOBP
22.8%
SELV
7.5%

Финансовые услуги

BOBP
9.9%
SELV
4.8%

Сырьевые материалы

BOBP
7.0%
SELV
2.8%

Коммунальные услуги

BOBP
5.6%
SELV
7.6%

Энергетика

BOBP
5.0%
SELV
4.3%

Потребительский защитный сектор

BOBP
4.2%
SELV
12.3%

Коммуникационные услуги

BOBP
3.8%
SELV
15.8%

Здравоохранение

BOBP
3.1%
SELV
17.0%

Потребительский циклический сектор

BOBP
2.7%
SELV
4.9%

Недвижимость

BOBP

-

SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с MBSF
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

BOBP vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOBPSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.18

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.74

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.89

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

5.03

+1.72

BOBP vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOBP и SELV

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, примерно равная максимальной просадке SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-13.73%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-5.92%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

0.00%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-2.37%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.22%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и SELV

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

4.60%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

7.67%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

9.53%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

11.95%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

11.95%

+9.66%

Сравнение комиссий BOBP и SELV

BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и SELV

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.84%3.31%0.00%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and SELV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOBP has higher volatility (11.39%) compared to SELV (4.60%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, BOBP leads with 23.83% vs 11.14% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 23.83% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.

BOBP has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.70% for SELV.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and SEI. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор