PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BOBP tracks the CORE16 Best of Breed Premier Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 34.52% vs 58.80% for NRSH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 24.96%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

BOBP

1 день
0.43%
1 месяц
9.07%
С начала года
24.96%
6 месяцев
24.49%
1 год
34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и NRSH

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		24.96%8.50%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%9.59%

Correlation

The correlation between BOBP and NRSH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.84

The correlation between BOBP and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOBP и NRSH

Секторы
BOBP
NRSH

Технологии

40.7%
35.5%

Промышленность

32.0%
58.7%

Сырьевые материалы

10.9%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

BOBP
40.7%
NRSH
35.5%

Промышленность

BOBP
32.0%
NRSH
58.7%

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
NRSH

-

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
NRSH

-

Энергетика

BOBP
3.7%
NRSH
2.5%

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
NRSH

-

Финансовые услуги

BOBP

-

NRSH

-

Здравоохранение

BOBP

-

NRSH

-

Недвижимость

BOBP

-

NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с USFRBOBP с PXE
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

BOBP vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.42

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.11

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

5.40

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

16.86

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.42

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

1.11

+0.78

Просадки

Сравнение просадок BOBP и NRSH

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-24.01%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-10.94%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-5.62%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.50%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и NRSH

Текущая волатильность для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) составляет 7.11%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что BOBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

9.21%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

20.27%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

24.44%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

21.54%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

21.54%

-3.27%

Сравнение комиссий BOBP и NRSH

BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и NRSH

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.65%3.31%0.00%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and NRSH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to BOBP (7.11%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 34.52% for BOBP. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BOBP has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

BOBP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.28% for NRSH.

BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Aztlan. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор