PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BOBP is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past year, BOBP returned 34.52% vs 8.06% for CVSE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BOBP

1 день
0.43%
1 месяц
9.07%
С начала года
24.96%
6 месяцев
24.49%
1 год
34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и CVSE

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		24.96%8.50%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.01%

Correlation

The correlation between BOBP and CVSE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов BOBP и CVSE

Секторы
BOBP
CVSE

Технологии

40.7%
39.5%

Промышленность

32.0%
11.3%

Сырьевые материалы

10.9%
2.7%

Коммунальные услуги

4.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.1%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.7%

Потребительский циклический сектор

1.4%
7.0%

Финансовые услуги

-

16.3%

Здравоохранение

-

10.3%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

BOBP
40.7%
CVSE
39.5%

Промышленность

BOBP
32.0%
CVSE
11.3%

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
CVSE
2.7%

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
CVSE
2.5%

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
CVSE
5.1%

Энергетика

BOBP
3.7%
CVSE

-

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
CVSE
1.7%

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
CVSE
7.0%

Финансовые услуги

BOBP

-

CVSE
16.3%

Здравоохранение

BOBP

-

CVSE
10.3%

Недвижимость

BOBP

-

CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с USFRBOBP с PXE
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

BOBP vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.28

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.90

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.66

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

5.71

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.92

+0.97

Просадки

Сравнение просадок BOBP и CVSE

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-20.29%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-3.08%

-9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.69%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.42%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и CVSE

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

0.00%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

0.00%

+16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

6.49%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

13.87%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

13.87%

+4.40%

Сравнение комиссий BOBP и CVSE

BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и CVSE

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.65%3.31%0.00%0.00%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and CVSE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOBP has higher volatility (7.11%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, BOBP leads with 34.52% vs 8.06% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 34.52% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.

BOBP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Calvert. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.29% for CVSE.

BOBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор